O que é uma window function e como ela difere de um GROUP BY?

Uma window function calcula sobre um conjunto de linhas relacionadas à linha atual, mas não as colapsa, então você mantém todas as linhas e ganha uma coluna calculada. O GROUP BY colapsa as linhas em uma por grupo. Isso significa que você consegue mostrar cada pedido ao lado do gasto total do cliente no mesmo resultado, o que com GROUP BY exigiria uma subquery e um join de volta.

A diferença central é que o GROUP BY colapsa e a window function não. Com uma janela eu mantenho todas as linhas e adiciono uma coluna calculada sobre um conjunto definido de vizinhas, então consigo mostrar cada transação ao lado do total acumulado daquele cliente sem um self join. O PARTITION BY diz quais linhas pertencem à mesma janela, então eu particiono por customer_id, e o ORDER BY define a sequência dentro dela, que é o que faz totais acumulados e comparações com lag funcionarem. Eu uso isso o tempo todo: row_number para pegar o registro mais recente por entidade, lag para calcular a variação mês a mês, sum sobre uma partição ordenada para receita acumulada. O que vale mesmo saber é o frame. Assim que você adiciona ORDER BY, o frame padrão vai do início da partição até a linha atual, que é exatamente o que você quer para um total acumulado, mas não para um total da partição inteira. Se eu quero o total do grupo em todas as linhas, eu deixo o ORDER BY de fora ou defino o frame explicitamente.